היי שחקן,
בשנים האחרונות נפח המסחר שמנוהל על ידי אלגוריתמים, מודלים של בינה מלאכותית וקרנות כמותיות (HFT) הגיע לשיאים חדשים – גם בוול סטריט וגם במסחר בנגזרים מקומיים.
רציתי לשמוע את דעתך: האם לדעתך לסוחר הפרטי, הסולידי או הנגזרים, עדיין יש יתרון יחסי (Edge) מול המחשבים המהירים, או שצורת המסחר השתנתה לחלוטין ועכשיו העבודה חייבת להתבסס בעיקר על ניהול סיכונים הדוק ואסטרטגיות רחבות ולא על תזמון נקודתי?
תודה!
צהרים טובים,
בהחלט יש יתרון לסוחר הפרטי על פני האלגוריתמים מאחר וכל הנקודות שציינת מנצלות יכולת תגובה, מהירות, ארביטראז ופרמטרים אחרים שבהם לסוחר האנושי אין יכולת להתחרות באלגו.
הרווחיות במקרה זה מתבססת על רווח נמוך מאוד אבל בהיקפי ענק ולכן אם אנו רוצים לראות יתרון אנושי צריך ללכת לגישה ההפוכה = אסטרטגיות ארוכות, לא מסחר יומי המנצל כל פיפס בחוזה ושם אין באמת יתרון לאלגו מאחר ואין יתרון מתמטי
(דוגמת ארביטראז) ופרק הזמן הממושך יותר למעשה מעלים יתרונות אלו.
צהרים טובים,
בהחלט יש יתרון לסוחר הפרטי על פני האלגוריתמים מאחר וכל הנקודות שציינת מנצלות יכולת תגובה, מהירות, ארביטראז ופרמטרים אחרים שבהם לסוחר האנושי אין יכולת להתחרות באלגו.
הרווחיות במקרה זה מתבססת על רווח נמוך מאוד אבל בהיקפי ענק ולכן אם אנו רוצים לראות יתרון אנושי צריך ללכת לגישה ההפוכה = אסטרטגיות ארוכות, לא מסחר יומי המנצל כל פיפס בחוזה ושם אין באמת יתרון לאלגו מאחר ואין יתרון מתמטי
(דוגמת ארביטראז) ופרק הזמן הממושך יותר למעשה מעלים יתרונות אלו.
פוסט אחרון: תעודה על מגזר התעשייה הביטחונית המצטרף האחרון לאתר: טסט3 פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
