ידעתי ששכחתי משהו :d
שיט. את זה לא צילמתי.
כרגע המדד צנח לו ב16 נק" מאז "פתיחת" האוכף ,והסטייה ב1100 עומדת כעת על 20.47
הסטייה בהקמה היתה בין 19 ל20. האם זה שאין לי ערך מדוייק הורס את החישובים? (צריך להתחיל מההתחלה? 😕 )
יקירי,
לא רוצה לבאס אותך - אבל הסטייה חשובה מאוד - כי הווגא אלימה מאוד כרגע, נמצאת בשיא תהילתה - ומחכה לסטטיה על מנת לחבור אליה ולעשות באלאגן.
טוב, אחרי שהתעללתי בך קצת, אומר לך שיש לי צילום מסך של החצי שעה האחרונה בערך, מאז שהתחלתי בבילוש אחרי היווניות. (כי בשביל מה יש חברים:)
מה גם שגם אני ביעתי כתיבת אוכף על 1090 - והכל מכל וכל מתועד שחבל"ז.
הסטטיה נעה בים 20.85 ל-21.62 תלוי מתי ביצעת.
יש לשמור גם את שעות הביצוע (לא צוחקת)
חחח טוב שיש עוד זוג עיניים :geek:
שעת הקמה: 10:35.
אבל בלי קשר, אני עדיין לא מבין מה ניתן להסיק מלדעת אם הסטייה היתה 20.1 או 19.2 ברגע ההקמה? השפעת הוגה ברורה וידועה.
בכל מקרה, ניתן לזנוח את הסימולציה שלי - יש את האמיתי שלך 🙂
בוקר טוב גומר,
איזה תענוג לראות את הפריסה.
זוכר שכתבתי לך כי בעצם איסוף/העלאת הנתונים יש סיכוי כי תגלה תובנות חדשות ?
כעת אשתדל לעשות בחינהראשונית של הדברים העולים מהיווניות:
[quote="gomer"]אופיר, אכן ניהול שוקת "אלימה" למדנו בקורס ב" ויש מקום לבחון גם את האסט" הזו.
אבל עוד לפני כן - בנושא האוכף, אני רוצה לנסות להיות יותר ספציפי ולהבין את היווניות:
בסימולציה - פתחתי היום אוכף 1100, הגנות במרחק 4 סטרייקים.
אני רוצה לרשום כל מה שאני מסיק כרגע מהאוכף, בתקווה שהחברים ישדרגו את המידע.
מדדים: גלום=1096.38......אחרון=1096.96
אופציה.....מחיר.... [BstockB="627034"].דלתא.[/BstockB] ........גמא........וגה..........תטא
פ1100......2720.....49.96-......0.67-....131.58-.......33.8
פ1060......1380-....24.65.......0.52.....105.23.......27.36-
ק1100......2520.........50-......0.67-....131.58-......38.32
ק1140.......820-.....25.49.......0.54......107.2...........30-
סה"כ........3040......49.82-......0.28-....50.73-.......14.76
אז מה יש לנו כאן?
חחח טוב שיש עוד זוג עיניים :geek:
שעת הקמה: 10:35.אבל בלי קשר, אני עדיין לא מבין מה ניתן להסיק מלדעת אם הסטייה היתה 20.1 או 19.2 ברגע ההקמה? השפעת הוגה ברורה וידועה.
בכל מקרה, ניתן לזנוח את הסימולציה שלי - יש את האמיתי שלך 🙂
היי גיל, תודה על התגובות.
לעניין יחס של 2:1 - מובן לי שזה לאו דווקא היחס הנכון לביצוע כרגע. צריך למצוא את היחס שיהפוך את היווניות לטובתי (לשמור על תטא לטובתנו, ולהקטין את הנזק של הוגא עד כמה שניתן). אעשה זאת.
לגבי [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] - אני מבין את הטעות שבחישוב שלי:
מכיוון שיש 2 כתיבות (פוט וקול) על 1100, לקחתי את הדלתאות של שתי האופציות כשליליות (מתוך הנחה שבכתיבה - [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] היא לרעתי, לא משנה מה הכיוון). אבל תקן אותי אם אני טועה - החישוב צריך להיות פלוס או מינוס בהתאם לכיוון התנועה הצפוי?
כלומר אם מניחים עליות - ניתן: [BstockB="627034"]
דלתא [/BstockB] שלילית לקול הכתוב, חיובית לקול הקנוי, חיובית לפוט הכתוב, שלילית לפוט הקנוי (ולהיפך בירידות).
במצב כזה, נקבל את החישוב הבא:
עליות:
ק1100, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 50-
ק1140, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 25.49+
(סה"כ [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] של קולים בעליות = 24.51-)
פ1100, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 49.96+
פ1060, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 24.65-
(סה"כ [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] של פוטים בעליות = 25.31)
כעת נסכום ונקבל בעליות [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] של 0.8+ על כל האסט".
בירידות [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] תהא 0.8- עבור כל האסט".
בסיכום העניינים [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] של האסט" היא 0.8+, משום שלא ביצעתי את האסט" מתכלחילה בסטרייק "עגול" והיווניות פשוט מגלמות את העבודה שביצעתי במדד 1096-7 והאוכף אינו סימטרי לחלוטין.
האם חישוב זה עושה שכל?
היי גיל, תודה על התגובות.
לעניין יחס של 2:1 - מובן לי שזה לאו דווקא היחס הנכון לביצוע כרגע. צריך למצוא את היחס שיהפוך את היווניות לטובתי (לשמור על תטא לטובתנו, ולהקטין את הנזק של הוגא עד כמה שניתן). אעשה זאת.לגבי [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] - אני מבין את הטעות שבחישוב שלי:
מכיוון שיש 2 כתיבות (פוט וקול) על 1100, לקחתי את הדלתאות של שתי האופציות כשליליות (מתוך הנחה שבכתיבה - [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] היא לרעתי, לא משנה מה הכיוון). אבל תקן אותי אם אני טועה - החישוב צריך להיות פלוס או מינוס בהתאם לכיוון התנועה הצפוי?
כלומר אם מניחים עליות - ניתן: [BstockB="627034"]
דלתא [/BstockB] שלילית לקול הכתוב, חיובית לקול הקנוי, חיובית לפוט הכתוב, שלילית לפוט הקנוי (ולהיפך בירידות).
במצב כזה, נקבל את החישוב הבא:
עליות:
ק1100, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 50-
ק1140, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 25.49+
(סה"כ [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] של קולים בעליות = 24.51-)
פ1100, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 49.96+
פ1060, [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] = 24.65-
(סה"כ [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] של פוטים בעליות = 25.31)
כעת נסכום ונקבל בעליות [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] של 0.8+ על כל האסט".
בירידות [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] תהא 0.8- עבור כל האסט".בסיכום העניינים [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] של האסט" היא 0.8+, משום שלא ביצעתי את האסט" מתכלחילה בסטרייק "עגול" והיווניות פשוט מגלמות את העבודה שביצעתי במדד 1096-7 והאוכף אינו סימטרי לחלוטין.
האם חישוב זה עושה שכל?
עושה הרבה שכל.ובמילים פשוטות, מכיוון שכתבת אוכף מעל המדד (מדד 1097 , אוכך כתוב על 1100) אתה רוצה שהמדד יחזור ל- 1100 , כלומר באם יחזור, עבור כל נקודת מדד, תרוויח 0.8 ש"ח, ובהתאם תפסיד 0.8 ש"ח בגין כל נקודת שירד.
וזה רק חישוב [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] (בלי שאר היווניות).
נא לשים לב ש- 0.8 ש"ח הינם עבור כל נקודת מדד, כך שבתנועה מ- 1097 ל- 1100 זה אומר 0.8 כפול 3. אבל זה לא נגמר כאן, כי צריך להתחשב גם בגמא, שמשפיעה על [BstockB="627034"] הדלתא.[/BstockB] .......
ריקי, בינתיים כל ההבדל זה הירידה בסטיה.
זאת אומרת יש עליה חריגה בסטיה "צריך"לכתוב אוכף לקוות שהסטיה תרד, ניתן "מיד" לממש או להמשיך ולנהל אותו בהתאם לשינוי במדד.
הי,
עקרונית נכון - כשהסטייה יורדת היא מקזזת את הווגא ממחיר האופציה (שבתחילת חודש נמצאת בשיאה).
אבל
כל החכמה של אוכף מכור זה בניהול
כי כאשר תכתוב והסטיות יעלו.....מה יהיה אז? (מי יעזור לנו לתקן...)
אגב, אתמול כתבתי אוכף על 1090 עם הגנות של 3 למטה ו-4 למעלה. תקבול 2890 ש"ח. בטחונות 1100 ש"ח.
כרגע: הסטייה אכן ירדה, המדד מדשדש ולא קורה כלום בערך (רווח של 71 ש"ח- מעל 6% תשואה).
ריקי, ניהול אוכף לאורך חודש שלם לדעתי:
אוכף קלאסי: כתיבה על הסטרייק, רצוי "בסטיה גבוהה" רכישת הגנה במרחק זהה לתקבול, דהינו תקבול 5K רכישת הגנות חמישה סטרייקים מהכתיבה. הפסד מקסמאלי כעלות ההגנה. במהלך מחצית ראשונה של החודש, ניצול התנודתיות לשם קירוב ההגנות, עליה קרוב הגנת פוט, ירידה קרוב הגנת קול.
לדעתי, אין לגעת ברגל מפסידה-כיוון שאנו יודעים בדיוק עם מה מתמודדים.
אוכף : עם הגנות כפולות במרחק 6 סטרייקים, טוב למצב בו מעריכים תנודה חזקה.
השיפוצים יהיו כפולים. קרוב הגנה של רגל מרוויחה והכפלת כתיבה ברגל מפסידה לאחר תנועה של 30 נקודות לאותו כיוון.
דוגמא: כתיבת פוט 1090 רכישת 2 הגנות 1030, מדד 1060-רכישת 1 פוט 1090 כתיבת 2 פוט 1060. שומרים על אותו תקבול, שומרים על אותה רמת בטחונות , מגדלים את השחיקה וכן את הסיכוי שבהאטת ירידה או דישדוש ובוודאי בעליה קלה הרגל המפסידה תחזור להרויח.
באותה הנקודה - 1060 למכור 2 קול 1150 לקנות 1 קול 1120- החלק העליון נותר מוגן.
ניתן לעשות הגנות כפולות בצד אחד בלבד- בהתאם לכיוון התנועה המשוער.
הי,
עקרונית נכון - כשהסטייה יורדת היא מקזזת את הווגא ממחיר האופציה (שבתחילת חודש נמצאת בשיאה).אבל
כל החכמה של אוכף מכור זה בניהול
כי כאשר תכתוב והסטיות יעלו.....מה יהיה אז? (מי יעזור לנו לתקן...)
אגב, אתמול כתבתי אוכף על 1090 עם הגנות של 3 למטה ו-4 למעלה. תקבול 2890 ש"ח. בטחונות 1100 ש"ח.
כרגע: הסטייה אכן ירדה, המדד מדשדש ולא קורה כלום בערך (רווח של 71 ש"ח- מעל 6% תשואה).
color]
אני לוקח רעיון בסיסי של mosheb, ומנסה להגדיר אותו מחדש:
אידאלית, צריך לכתוב אוכף ללא הגנות (כי אז מקבלים תחום מקסימלי). אבל זה מסוכן. ולכן קונים הגנות.
אבל מרגע שקנית את ההגנה, צריך להתייחס לכל אחת מהאסטרטגיות באופן עצמאי לגמרי. יש סופרפוזיציה של אוכף מכור ללא הגנה, ושוקת צרה קנויה. מנהלים כל אחת מהן בנפרד:
1) את הרגליים של ההגנה מקרבים בכל פעם שאחת הרגלים הופכת לזולה (משקיעים עוד כסף).
2) את האוכף משתדלים לא להזיז ככל האפשר. מרחיקים רגל מפסידה כאשר מגיעים לנקודה "בלתי נסבלת" (ואז זה הופך לשוקת צרה). במצב שוקת צרה, אפשר לקרב רגל שנשחקה, אם משוכנעים בשיכנוע פנימי עמוק שהמדד לא יעשה אחורה פנה.
חשוב:
אין טעם להצליב רגליים מכורות. הצלבה של רגליים מכורות כמוה כהתחייבות לתשלום בפקיעה, לא משנה מה יהיה המדד.
חשוב:
אין טעם להצליב רגליים מכורות. הצלבה של רגליים מכורות כמוה כהתחייבות לתשלום בפקיעה, לא משנה מה יהיה המדד.
So What?
אתה כבר לא בשוקת רחבה (שבה אם אתה מוצא את עצמך משלם, זה אומר שכנראה פסדת)
אין בעיה עקרונית לשלם בפקיעה!
השאלה היא בכמה כתבת את זה...
חשוב:
אין טעם להצליב רגליים מכורות. הצלבה של רגליים מכורות כמוה כהתחייבות לתשלום בפקיעה, לא משנה מה יהיה המדד.So What?
אתה כבר לא בשוקת רחבה (שבה אם אתה מוצא את עצמך משלם, זה אומר שכנראה פסדת)
אין בעיה עקרונית לשלם בפקיעה!
השאלה היא בכמה כתבת את זה...
זו כן בעיה. תסתכל על מחירי האופציות. ההפרש בין אופציות סמוכות הוא תמיד קטן מ 1000 ש"ח. זה לפי הגדרה. זאת אומרת שאם אתה באוכף מכור, ואתה מקרב רגל סטרייק אחד בהצלבה, ההפרש שאתה מקבל קטן מ 1000 ש"ח אבל אתה מתחייב לשלם 1000 ש"ח. משמע: נתת למישהו מתנה.
ריקי, ניהול אוכף לאורך חודש שלם לדעתי:
אוכף קלאסי: כתיבה על הסטרייק, רצוי "בסטיה גבוהה" רכישת הגנה במרחק זהה לתקבול, דהינו תקבול 5K רכישת הגנות חמישה סטרייקים מהכתיבה. הפסד מקסמאלי כעלות ההגנה. במהלך מחצית ראשונה של החודש, ניצול התנודתיות לשם קירוב ההגנות, עליה קרוב הגנת פוט, ירידה קרוב הגנת קול.
לדעתי, אין לגעת ברגל מפסידה-כיוון שאנו יודעים בדיוק עם מה מתמודדים.
אוכף : עם הגנות כפולות במרחק 6 סטרייקים, טוב למצב בו מעריכים תנודה חזקה.
השיפוצים יהיו כפולים. קרוב הגנה של רגל מרוויחה והכפלת כתיבה ברגל מפסידה לאחר תנועה של 30 נקודות לאותו כיוון.
דוגמא: כתיבת פוט 1090 רכישת 2 הגנות 1030, מדד 1060-רכישת 1 פוט 1090 כתיבת 2 פוט 1060. שומרים על אותו תקבול, שומרים על אותה רמת בטחונות , מגדלים את השחיקה וכן את הסיכוי שבהאטת ירידה או דישדוש ובוודאי בעליה קלה הרגל המפסידה תחזור להרויח.
באותה הנקודה - 1060 למכור 2 קול 1150 לקנות 1 קול 1120- החלק העליון נותר מוגן.
ניתן לעשות הגנות כפולות בצד אחד בלבד- בהתאם לכיוון התנועה המשוער.
רצ"ב דרך ניהול
פוסט אחרון: קרנות ביטקוין ישראליות המצטרף האחרון לאתר: nik24689 פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
