הכוונה היא איזה תעודות סל או חוזים ממונפים ניתן לקנות כדי להגן על תיק מניות בנסדק עד כמה שאני יודע ניתן לעשות שורט על SPY ואו QQQQ אבל המדדים הללו יקרים האם יש דרך להגן על התיק בזול יותר ואיך? אותו דבר גם על ת"א 100? שמעתי שי חוזים בשם EMINI בנסדק?
ליוסי אלוף בקורס נגזרים א" יש שיטה פשוטה ואלגנטית, נדמה לי שהוא פיתח אותה.
הכוונה היא איזה תעודות סל או חוזים ממונפים ניתן לקנות כדי להגן על תיק מניות בנסדק עד כמה שאני יודע ניתן לעשות שורט על SPY ואו QQQQ אבל המדדים הללו יקרים האם יש דרך להגן על התיק בזול יותר ואיך? אותו דבר גם על ת"א 100? שמעתי שי חוזים בשם EMINI בנסדק?
השאלה אינה נוגעת לפורום ניתוח טכני ולפיכך מועברת לפורום הראשי.
בהצלחה,
רונן
הנוסחה של יוסי:
X * (S/P) * [(Z/10) – 1]} / M}
כאשר:
X - הסכום בתיק (ללא אג"ח, עם תעודות סל כאשר לונג ושורט מתקזזים בינהם)
S - מדד נוכחי
P - מדד פסימי לחודש זה
Z - מקדם סטיה נוכחי
M - מינוף ההגנה
תוצאת החישוב המתקבלת היא הסכום שבו יש לקנות תעודת put אחת על המדד (ולא משנה מה יוצא המרחק מהסטרייק).
הערות:
רלוונטי לתיק מעל 45K ש"ח.
בסכום עד 5K נרכשת תעודה אחת, מעל זה שתי תעודות וכן הלאה.
הרכישה מתבצעת ביום הפקיעה, עד לפקיעה הבאה (ואז מחשבים מחדש ורוכשים שוב).
דוגמא:
שווי תיק 100,000 (בניכוי אג"ח וכו")
מדד נוכחי - 1150
מדד פסימי - 1000 (15% פחות, או כתיבות השחקנים..)
סטיית תקן - 14
מינוף אופציות המעוף - 100
שווי האופציה אותה יש לרכוש הוא - 460 ש"ח. בנתוני המסחר מהיום, נרכוש P1130 (עלות 490).
ט.ל.ח
פוסט אחרון: קרנות ביטקוין ישראליות המצטרף האחרון לאתר: nik24689 פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
