הי לכולם

תודה על תגובות והשיתוף, אתם ממש אחלה.

מצרפת תיעוד של היווניות באוכף שלי על 1090 מיום א" השבוע.

תובנות?

תודה!

פורסם ע"י: @red-r

הי לכולם

תודה על תגובות והשיתוף, אתם ממש אחלה.

מצרפת תיעוד של היווניות באוכף שלי על 1090 מיום א" השבוע.

תובנות?

הערה קטנה, מחירי סוף יום של האופציות אינם כל כך נכונים, לדוגמה - Put1090 לא נסחר באף עסקה במחירים 2658, 2215, 3325, אלו מחירים "תחשיביים" שהבורסה מציינת (אין לי מושג איך מתבצע החישוב).

לדעתי, עדיף לציין אחד משני המחירים הבאים- מחיר עסקה אחרונה בפועל, או עיגול המחיר שהבורסה מציינת, למחיר הקרוב ביותר שניתן היה לסחור בו (עיגול ל- 5 ש"ח הקרובים באופציות של פחות מ- 200 ש"ח, ל- 10 ש"ח באופציות בין 200 ל- 2000 ש"ח, עיגול ל- 20 ש"ח באופציות מעל 2000 ש"ח).

לגבי שאר ההערות, מתישהו מאוחר בלילה.

פורסם ע"י: @%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%a8%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%94

הערה קטנה, מחירי סוף יום של האופציות אינם כל כך נכונים, לדוגמה - Put1090 לא נסחר באף עסקה במחירים 2658, 2215, 3325, אלו מחירים "תחשיביים" שהבורסה מציינת (אין לי מושג איך מתבצע החישוב).
ש"ח.

יש לי זיכרון שקראתי איפושהו שמחיר הסגירה הוא ממוצע חמשת העסקאות האחרונות.

לגבי יעד הרווח באוכף עדיין אין לי תשובה ברורה, אני מניח שזה תלוי ברצון המשקיע תנאי השוק וצורת הניהול, דרך הניהול גם לדעתי תקבע כמה ביטחונות פנויים נצטרך להשאיר (נושא שעדיין לא העלנו)

פורסם ע"י: @omer

פורסם ע"י: @%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%a8%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%94

הערה קטנה, מחירי סוף יום של האופציות אינם כל כך נכונים, לדוגמה - Put1090 לא נסחר באף עסקה במחירים 2658, 2215, 3325, אלו מחירים "תחשיביים" שהבורסה מציינת (אין לי מושג איך מתבצע החישוב).
ש"ח.

יש לי זיכרון שקראתי איפושהו שמחיר הסגירה הוא ממוצע חמשת העסקאות האחרונות.

לגבי יעד הרווח באוכף עדיין אין לי תשובה ברורה, אני מניח שזה תלוי ברצון המשקיע תנאי השוק וצורת הניהול, דרך הניהול גם לדעתי תקבע כמה ביטחונות פנויים נצטרך להשאיר (נושא שעדיין לא העלנו)

לדעתי, וזו דעתי בלבד, יעד רווח הגיוני לאוכף זה 30% או יותר , והכוונה לאוכף כתוב שבו הרווח נגזר מהסיכון המקסימלי (לא ניצול בטחונות , כי הניצול לא תמיד משקף את הסיכון המקסימלי),
ומדוע 30% , מכיוון שאסטרטגיות אוכף אתה לא עושה בסיטונות כמו שוקת רחבה מאד, ומצד שני יהיו מצבים באוכף שתצטרך להישאר איתו עד קרוב לפקיעה כדי להוציא ממנו רווח, ובשביל 5-10% לא נראה לי כדאי לשבת חודש שלם באוכפים.

ומי שרוצה לדעת מה שלומו של האוכף (לפני ניתוח היווניות)

http://www.zerosum.co.il/Users/1226/Positions/Show/5151

תקבול: 2890
רווח 311 ש"ח.
תשואה כ-28%.
call 1090 - 1592 רווח: 1128
put 1090 - 3325. רווח: 605-
put 1060 - 1939 רווח: 329
call 1130 - 339 רווח: 541-

מה השלב הבא בהנחת המשך ירידות מחר?
האפשרויות:
1. קידום הגנה של call 1130 ל-1120 סטרייק אחד. עלות: כ-200 ש"ח.
2. סגירה של הקול שנשחק ׁלפחות 50% מערכו . לקיחת רווח. כתיבה של CALL 1080
3. גם וגם.
4. המתנה (שהרי ההפסד מוגבל ל-110 ש"ח).

תודה לsun לעומר, לגומר (חרוז...חח) לגיל ולכל מי שתורם כאן כל כך הרבה. אין כמוכם!

פורסם ע"י: @red-r

ומי שרוצה לדעת מה שלומו של האוכף (לפני ניתוח היווניות)

http://www.zerosum.co.il/Users/1226/Positions/Show/5151

תקבול: 2890
רווח 311 ש"ח.
תשואה כ-28%.
call 1090 - 1592 רווח: 1128
put 1090 - 3325. רווח: 605-
put 1060 - 1939 רווח: 329
call 1130 - 339 רווח: 541-

מה השלב הבא בהנחת המשך ירידות מחר?
האפשרויות:
1. קידום הגנה של call 1130 ל-1120 סטרייק אחד. עלות: כ-200 ש"ח.
2. סגירה של הקול שנשחק ׁלפחות 50% מערכו . לקיחת רווח. כתיבה של CALL 1080
3. גם וגם.
4. המתנה (שהרי ההפסד מוגבל ל-110 ש"ח).

תודה לsun לעומר, לגומר (חרוז...חח) לגיל ולכל מי שתורם כאן כל כך הרבה. אין כמוכם!

כפי שאני רואה זאת, מחר אמורות להיפתח בפנייך מספר אפשרויות, אשר בכולן תוכלי לשפר את מצבך יחסית להיום.
אשתדל להעלות אותן עד השעה 08.00 מחר, ע"מ שיוותר בידיך מספיק זמן לבחון אותן בטרם פתיחת המסחר

Red

אפשרויות פעולה להיום בבוקר עם האוכף הכתוב (כתיבה P1090 + C1090 , הגנות P1060 + C1130 , תקבול מקורי 2890 ש"ח)

בינתיים, מכיוון שהמדד לא ממש יורד
(למרות שכבר לקח אתמול מקדמה של 2% למטה, עדיין משונה שיורד רק 0.4%)
ישנה האפשרות לסגירה ברווח של 280 ש"ח, אך בשתי האפשרויות האחרות התקבול הנוסף הוא בין 10 ש"ח ל- 200 ש"ח, כך שלא משתלם לעשותן, עדיין.

לדעתי, כרגע, לא כל כך מתאים לבצע שיפוץ, ואם אתמול לא סגרת ברווח של 310 ש"ח, אין סיבה לסגור כעת ברווח 280 מכיוון שאם יהיו ירידות לכיוון 1060 או 1055 תוכלי לבצע שיפוץ יעיל יותר, או לצאת ברווח טוב יותר, ואם מנגד יתחילו פתאום עליות, אמנם כבר לא תוכלי לשפץ באותו אופן, אך תוכלי לסגור ברווח גדול משמעותית.

גיל,
גמא היא הרי השינוי בשקלים של [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] בכל ירידה/עליה של המדד בנקודה.
האם גמא נשארת קבועה תמיד?
לא, הגמא משתנה, כפונקציה של שלושה גורמים: זמן לפקיעה, מרחק מהסטרייק של המדד (הסטרייק שכרגע בכסף), סטיית התקן (VIXA , גלום וכו")

הבהרה נוספת בנוגע לגמא : ממבט חטוף בנוסחת B&S ובלי לבצע חישוב מדוייק נראה לי שהגמא עצמה הינה פונקציה לוגריתמית, כך שכמו [BstockB="627034"] הדלתא,[/BstockB] גם היא משתנה בכל שינוי של נקודת מדד. לצורך הדוגמא הגמא היא 0.63 והמדד עלה ב 1% ( 10 נקודות)... על פניו [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] אמורה לעלות ב- 6.3 נקודות אך לא כך המצב. בנקודה מדד הראשונה [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] תעלה ב 0.63 אך בנקודה השנייה השינוי כבר יהיה אחר כיוון שהגמא תשתנה.

תודה פונקציית זטא יקר 🙂
כן, זה מובן

שלום לריקי, גיל ושאר החברים,
עוקב בעניין אחרי הפוסט, ומתעתד גם להתנסות בכתיבת אוכף (לדעתי עדיף עשרות מונים משוקת רחבה שאני עושה מדי חודש , ביחס לסיכון/סיכוי).
מה שלא ברור לי בדוגמה של ריקי,
כתיבת אוכף טובה לשוק מדשדש, או למצב בו סטיות התקן יורדות לאחר פתיחת האוכף,
במקרה של ריקי, מאז הפתיחה השוק ירד באופן [BstockB="351015"] חד [/BstockB] יחסית וסטיות התקן לא ירדו , אז איך בכל זאת יש רווח פנומנלי של מעל 30% תוך 3 ימים?
אולי משום שההגנות לא היו סימטריות (הימור יותר לכיוון שוק יורד) והשוק הלך למטה לטובת האסטרטגיה?
מאיר טל

מאיר, הסטיות ירדו ב2 נק" מאז פתיחת האוכף של ריקי. וגא שהיתה גבוהה גם ירדה והיא קיבלה על כך לא מעט כסף.
כמו כן, [BstockB="382010"] באמת [/BstockB] יש לאוכף שלה יתרון קל לירידות מבחינת [BstockB="627034"] דלתא [/BstockB] על פני עליות, בגלל ההגנה הצמודה יותר. (אבל לא לשכוח שבסופו של דבר [BstockB="627034"] הדלתא [/BstockB] פועלת לרעתנו באוכף)

נכון מאוד גיל
גם אני חושבת כך.

אין שינויים דרמטיים ולכן לא עושה תנועה (מלבד לפהק...)

ממתינה. האוכף הזה עוד ישתלם בסופו של דבר

בל נטעה, כרגע ברווח של 25% (280 ש"ח) 🙂

פורסם ע"י: @%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%98%d7%9c

שלום לריקי, גיל ושאר החברים,
עוקב בעניין אחרי הפוסט, ומתעתד גם להתנסות בכתיבת אוכף (לדעתי עדיף עשרות מונים משוקת רחבה שאני עושה מדי חודש , ביחס לסיכון/סיכוי).
מה שלא ברור לי בדוגמה של ריקי,
כתיבת אוכף טובה לשוק מדשדש, או למצב בו סטיות התקן יורדות לאחר פתיחת האוכף,
במקרה של ריקי, מאז הפתיחה השוק ירד באופן [BstockB="351015"] חד [/BstockB] יחסית וסטיות התקן לא ירדו , אז איך בכל זאת יש רווח פנומנלי של מעל 30% תוך 3 ימים?
אולי משום שההגנות לא היו סימטריות (הימור יותר לכיוון שוק יורד) והשוק הלך למטה לטובת האסטרטגיה?
מאיר טל

מאיר,
נכון ציינת שההגנות לא היו סימטריות, זהו מקור אחד לרווח,
.