בשוק יורד הסטיות גבוהות וכאשר השוק בעליות או מדשדש הסטיות נמוכות.
לפי הבנתי סטיית התקן הגלומה נגזרת בפועל משערי האופציות בעזרת B&S.
למה אין סימטריה בין שוק עולה ליורד בהקשר הזה? למה זה נכון מבחינה מתמטית?
כלומר למה סטיית התקן בשוק עולה גם איננה גבוהה?
האם סטיית התקן מחושבת אחרת?

בנוסף, מישהו יכול להמליץ על ספר על אופציות שמפרט כיצד לנהל אסטרטגיות באופציות באופן מעשי? כמו מתי נכנסים לאוכף ואיך מנהלים אותו בהתאם לזמן/שוק. ראיתי את השרשורים של שחקן מעו"ף בעבר והם אחלה, אבל מעניין אותי אם יש ספר בנושא, גם באנגלית טוב.

תודה

אהלן ,

הסיבה לאי הסימטריה בסטיות הגלומות בין שוק עולה לשוק יורד נובעת מכך שאת הסטיות הללו קובע הלך
הרוח בשוק , ולרוב הפחד מאיבוד שליטה בירידות גבוה משמעותית מהפחד לאבד אותה בעליות .

ספר אופציות : The Bible of Options Strategies