שלום,
רציתי לבדוק את תמחור B&S לאופציות היום.
בדקתי השעות ספציפיות וכן בסיום המסחר
מסתבר שיש הבדלים ניכרים (של עשרות אחוזים) בתמחור המודל בין אתרים שונים (גלובס, [BstockB="604611"] לאומי [/BstockB] טרייד וה ORDERNET)
מבקש לשאול:
1. מדוע (ואיך) יש הבדלים בתמחור המודל בין האתרים השונים.
2. היכן ניתן למצוא את הנתונים הנכונים.
3. כאשר משתמשים במחשבון אופציות, מהי סטיית התקן אותה יש להניח שקיימת

תודה רבה
החיפאי

יש לי שאלה : למה אתה בודק BS?

פורסם ע"י: @ronyhaifa

שלום,
רציתי לבדוק את תמחור B&S לאופציות היום.
בדקתי השעות ספציפיות וכן בסיום המסחר
מסתבר שיש הבדלים ניכרים (של עשרות אחוזים) בתמחור המודל בין אתרים שונים (גלובס, [BstockB="604611"] לאומי [/BstockB] טרייד וה ORDERNET)
מבקש לשאול:
1. מדוע (ואיך) יש הבדלים בתמחור המודל בין האתרים השונים.
2. היכן ניתן למצוא את הנתונים הנכונים.
3. כאשר משתמשים במחשבון אופציות, מהי סטיית התקן אותה יש להניח שקיימת

תודה רבה
החיפאי

חיפאי יקר,
1. קשה לומר בדיוק מדוע ההבדלים, ראשית, אני לא סומך על אורדרנט, שנית, ייתכן שיש פערי זמן (נתונים באיחור של 10,15 או 20 דקות) אך זה עדיין לא מסביר הבדלים באם הבדיקה נעשית חצי שעה לאחר סיום המסחר.
כנראה שחלק מהתוכנות עובדות עם בלק, אחרות עם שולץ , ואולי יש כאלו שעובדות עלינו בעיניים (בצחוק, אבל לך תדע ?).
2. ככל שתוכנת המסחר איכותית יותר, ניתן לצפות לחישובי B&S אמינים יותר, טרייד 1, FMR , החישובים שלהם בהחלט טובים.
3. סטיית התקן של נכס הבסיס - תקרב אותך לתוצאה הגיונית, סטיית התקן הגלומה אף יותר, אולם כמעט תמיד יהיה איזשהו פער , בעיקר ככל שתתרחק מהסטריק שבכסף, ואין הרבה מה לעשות מלבד לחשב לבד את סטיית התקן האמיתית - שנעשית (למרות שאנו במאה ה- 21) בדרך של קירוב ומיצוע, בין הסטיה בקול ובפוט על אותו סטרייק, עד שמגיעים לסטייה כזו שאם נציב אותה בנוסחת B&S נקבל תוצאות של מחירי אופציות (פוט וקול) שהן כמעט באותו מרחק ביחס למחירים במציאות (של אותם פוט וקול שבחרנו לחשב).

מקווה שעזרתי
מהרענני

במהלך המסחר הגיוני, לאחריו כולם שוים.
הסיבה לשוני היא שכל אתר מעדכן בזמנים שונים - לצורך הדוגמא כל 20 דקות, רק שסנכרון ה 20 דקות הוא לא בו-זמנית. להערכתי בדקת בשעה 16:30 כשעדין לא תם המסחר מבחינת האתרים המעדכנים בדיליי. בערב כולם יציגו את אותה התוצאה.