שלום לשחקן מעוף,

יש לי כמה שאלות בנוגע לאופציות:

1. רציתי לדעת האם כאשר [BstockB="662577"] פועלים [/BstockB] באמצעות מערכת האורדרנט של בתי ההשקעות, קיימת אפשרות לבצע כתיבות או רכישות של אופציות בישראל (למשל על ת"א 25) כאשר הפקודה ניתנת מראש לרכישת לאופציות עם מספר רגליים, כגון iron condor, straddle וכו", או שאין אפשרות לתת מראש פקודה שכוללת כמה רגליים וחייבים לרכוש כל רגל בנפרד?

2. ככל שקיימת אפשרות לתת בישראל פקודות לאופציות עם מספר רגליים, האם פקודות אלו מגדילות את המרווח בין מחיר הביקוש למחיר ההיצע לעומת מצב בו הייתי רוכש כל רגל בנפרד, או שבעקרון המרווח אמור להיות אותו הדבר?

3. האם בארה"ב קיימות אופציות על ה- S&P 500 שנקובות במחירי המדד עצמו ואשר בהן המרווחים בין מחירי הביקוש וההיצע נמוכים יחסית? להבנתי יש אופציות שסימולן SPY, אולם נכס הבסיס הינו 1/10 מהמדד ולפיכך בסכומים גדולים של כסף זה יוצא פחות כדאי הן מבחינת עמלות והן מבחינת התשואה לעומת אופציות על ה- SPX שנכס הבסיס שלהן הינו המדד עצמו, אולם הבעיה באופציות על ה- SPX היא שהמרווחים בין מחירי הביקוש להיצע בד"כ גבוהים במיוחד ולעתים מגיעים לעשרות אחוזים ואף מעבר לכך (במיוחד באופציות עם הרבה רגליים). לכן אם ידוע לך על אופציות שמשלבות בצורה טובה יותר את שני הפרמטרים הללו אשמח לשמוע.

תודה מראש על התשובות.

1. באורדרנט לא ניתן לבצע אסטרטגיה (מספר רגליים). יחד עם זאת במה שמכונה
"האורדרנט החדש" כבר אפשרי בהחלט, ואנו בבדיקה מול הגופים איתם אנו עובדים אם ניתן
לקבל ראשונים את המערכת כולל ערבות.
2. בתאוריה המרווח זהה, ואילו בפועל קיים שוני זניח שאינו משפיע מהותית על האסטרטגיה.
3. אין אופציות כאלה. קיימות כל מיני אפשוריות ביניים בקרב הפורקסים בארה"ב (אין בארץ)
שאתה יכול למצוא בעשריה הראשונה.