שחקן שלום רב,

האם יש לך הערכה למשקל (באחוזים) שיש לרובוטי המסחר בבורסה מתוך סך מסחר יומי במעוף ?
עד כמה ניתן לייחס לתוצאת פעולתם השפעה על כיווני המסחר ותזוזה של המדד היומי ?

שאלה כללית : האם אתה מכיר מודל מתימטי שיכול לכמת הנחות יסוד של אסטרטגיה ביחד עם היווניות
ולייצר "מדד סיכון-סיכוי" לתקופת זמן נתונה וטווח מדד נתון ? (הסימולטורים הקיימים לא נותנים מענה כזה)

בהערכה רבה על האתר ועל תרומתך הרבה ללימוד נושא הנגזרים.

עפר.

בכל מה שנוגע למסחר תוך יומי (כלומר סגירת פוזיציות בסוף יום), האלגו מהווים סביב 50-55% מהמסחר
במניות ובנגזרים (נדיר למצוא אלגו באגח). במלים פשוטות, סביר להניח שכשאתה קונה מניה, אתה רוכש
אותה מרובוט ולא מגוף או אדם.
במסחר טווח רחב יותר (עד חודש) כ 20% במניות, וכ 35-40% במעוף.

פחות ניתן משנדמה ליחס להם השפעות על כיווני מסחר - כל הרעיון הוא לנצל מהירות וארביטראזים, ואם
אתה נכנס לשיקולי כיוון מסחר, הרי שמאחרי השיקול עומד אדם ובכך סירסת את רעיון המכונה. מעבר לכך,
הדבר דורש סכומי כסף משמעותיים, וזה כבר יותר הכיוון של נוסטרו, מוסדיים ושחקני מעוף.
בנוגע למודל - יש הרבה כאלה, ואין בעיה לכתוב לא מעט נוסחאות בנושא. גם באתר יש FV ואם תביט בסימולטור
תוכל למצוא עוד אפשרויות רבות (חלקן חסומות) המבוססות כולן על מתמטיקה טהורה. הבעיה אינה בנוסחא,
ואף לא בנכונותה. הבעיה שהמורכבות צריכה להיות כזו, שטרם חשבו על הנוסחא + מהירות ביצוע ותמיכה
מתאימה. יש חברות אלגו שעשו רווחי עתק ובשבוע אחד נגמר הכל, לאחר שחברה אחרת פיתחה את אותו נוסחא
מהירה בשבריר שניה מהם.

שחקן - תודה רבה, התשובה ברורה לי.

עפר 🙂