לדוגמא: ביצעתי אסטרטגיה שסך התגבולים והתשלומים זהים (=0)
אני מבין איך לחשב רווח/הפסד בשקלים אבל לא מבין איך לחשב באחוזים.
מהוא ערך בסיס ההשקעה בדוגמא שנתתי ?

שלום יוסי

מאחר והתקבולים מול התשלומים זהים, לא הוצאת כסף מהכיס.
מה שנשאר לך במקרה כזה, הוא לבדוק מה הסיכון הכספי של האסטרטגיה.
כלומר: מה המקסימום שאתה עלול להפסיד מהאסטרטגיה...
הסכום המקסימלי שאתה עלול להפסיד, הוא הסכום שסיכנת = סכום ההשקעה מבחינתך.
עכשיו אתה יכול לחשב באחוזים את הרווחים או ההפסדים שלך ביחס לסכום ההשקעה.

דוגמה :
נאמר שבמקרה הגרוע ביותר, היית עלול להפסיד באסטרטגיה 10000 ש"ח.
אם הרווחת 1000 ש"ח = הרווחת 10%

כמובן שאם ישנה אסטרטגיה שבה היו תקבולים חיוביים, אתה יכול להפחית את סכום התקבולים מסכום הסיכון באסטרטגיה.
דוגמה :
נאמר שהאסטרטגיה תפסיד במקרה הגרוע 10000 ש"ח, אולם קיבלת 2000 ש"ח.
יוצא שגם אם תפסיד את ה 10000 ש"ח עדיין נותרו בכיסך 2000 ש"ח, כך שסכום הסיכון = השקעה הוא 8000 ש"ח...

לסיכום :
מקסימום ההפסד באסטרטגיה - התקבולים = ההשקעה.

עלייך לזכור שניהול אסטרטגיות הוא דבר דינאמי, כך שאם אתה עושה שינויים ותיקונים, הסכום שהעמדת בסיכון משתנה... ממליץ לך לעבוד לפחות כמה חודשים עד שנה עם פוזיציה אחת בלבד, בסכום סמלי, עד שתרגיש נוח לחלוטין עם ניהול הסיכונים.

בהצלחה

Minimoog

תודה רבה, תשובה בהירה ומובנת .
יישר כח